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中国网财经2月(yue)12日讯 日前,中国期货业协会(hui)(简称“中期协”或(huo)“协会(hui)”)发布相关通知(zhi),为进一步提升期货公司交易结算系统压力(li)测(ce)试工作的有效(xiao)性(xing),保(bao)障系统安全平稳运行,在中国证监会(hui)指(zhi)导下,中期协起草(cao)了《期货公司交易结算系统压力(li)测(ce)试管理(li)细(xi)则(ze)(试行)(征求意见稿)》(以下简称《管理(li)细(xi)则(ze)》)。
近年来,我国期货市场规模持续扩大,品种(zhong)体系日趋(qu)完善,机构参与度显著提升。与此(ci)同时,期货公司系统运行压力(li)与风险(xian)传导复杂性(xing)同步攀(pan)升,系统性(xing)能容量管理(li)短板导致的网络安全事件时有发生。在此(ci)背景下,持续提升系统性(xing)能容量管理(li)水(shui)平和(he)压力(li)测(ce)试有效(xiao)性(xing),及时发现系统安全隐患,有效(xiao)防(fang)范(fan)业务连续性(xing)风险(xian),切实保(bao)障交易者合法权益,成为期货行业高质量发展的重要保(bao)障。
日前,证监会(hui)进一步加强工作统筹,指(zhi)导证券期货行业测(ce)试中心(大商所飞泰公司)发挥专业优势,制定《证券期货业交易结算系统压力(li)测(ce)试指(zhi)南》,同时指(zhi)导协会(hui)立足自律管理(li)职(zhi)能职(zhi)责制定《管理(li)细(xi)则(ze)》,通过(guo)细(xi)化明确交易结算系统压力(li)测(ce)试工作要求,形成工作合力(li),推(tui)动行业压力(li)测(ce)试科(ke)学性(xing)、规范(fan)性(xing)整体提升。
《管理(li)细(xi)则(ze)》共十二条,重点(dian)从期货公司交易结算系统压力(li)测(ce)试的范(fan)围、周期、场景、指(zhi)标、报告等方面做出规定,主要内容如下:
一是明确适(shi)用范(fan)围与定义,期货公司主席位(wei)交易系统(含双活或(huo)多活架构)和(he)结算系统的压力(li)测(ce)试适(shi)用《管理(li)细(xi)则(ze)》,同时明确了两类系统的定义。二是建立健全制度机制,要求期货公司建立压力(li)测(ce)试管理(li)制度,明确职(zhi)责分工和(he)工作流程(cheng),保(bao)障必要的资源(yuan)投入,满足压力(li)测(ce)试工作开展需要。三是规范(fan)测(ce)试周期与测(ce)试情形,除每年至少(shao)开展一次常态化压力(li)测(ce)试外,将系统变更(geng)、行情波(bo)动等可能影响(xiang)系统性(xing)能容量的情形纳入压力(li)测(ce)试范(fan)围。四是提出测(ce)试实施要求,从测(ce)试方案(an)、测(ce)试环境、场景数据、测(ce)试指(zhi)标等方面,提出具体工作要求,确保(bao)交易结算系统性(xing)能容量符(fu)合《证券期货业网络和(he)信(xin)息安全管理(li)办法》(第218号令)有关规定。五是明确测(ce)试报告要求,对期货公司压力(li)测(ce)试报告的内容要素、审批流程(cheng)、保(bao)存(cun)期限(xian)及报送时限(xian)等做出规定,并由协会(hui)对行业整体测(ce)试情况开展分析评(ping)估。六是衔接《测(ce)试指(zhi)南》相关场景指(zhi)标和(he)通过(guo)标准,落(luo)实监管工作分工,要求期货公司参照《测(ce)试指(zhi)南》开展基础(chu)合规场景测(ce)试,同时鼓励公司开展扩展增强场景和(he)推(tui)荐补充场景测(ce)试,全方位(wei)评(ping)估交易结算系统的可用性(xing)和(he)可靠性(xing)。七是明确自律管理(li)措施,对于违反(fan)《管理(li)细(xi)则(ze)》的公司和(he)人员,协会(hui)视情形予以处理(li)。
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